La leggenda, che racconta la nascita del castello è piuttosto macabra. Intorno al 1450, un conte di Montmayeur che era in disputa con il cugino, venne giudicato colpevole dal tribunale di Chambéry.
Il conte per vendicarsi invitò Guy de Feissigny (che era il presidente della giuria) nella propria dimora, facendogli credere di aver organizzato una festa per riconciliarsi con il cugino. Il malcapitato, scoprendo di essere l'unico invitato, cominciò ad insospettirsi, ma ormai non poteva più tirarsi indietro. I due mangiarono ed in seguito il conte portò l'ospite in una stanza e quelli che in precedenza erano solo sospetti si tramutarono in triste realtà. Degli uomini incappucciati lo aspettavano intorno ad un tavolo coperto da un telo nero. Il padrone di casa diede l'ordine di tagliare la testa a Feissigny e di metterla in un sacco. Il giorno dopo si diresse a Chambéry e giunto davanti ai giudici, consegnò loro il sacco dicendo di aver portato il documento che mancava al suo processo e poi fuggì a gambe levate! Per proteggersi si nascose tra le montagne e fece costruire una fortezza che venne poi chiamata Castello di Montmayeur.